Algoritmitreidaus valuuttamarkkinoilla on automatisoitu kaupankäyntimenetelmä, jossa tietokoneohjelman avulla käydään valuuttakauppaa ennalta määrättyjen sääntöjen perusteella. Algoritmitreidauksen teoreettisia etuja ovat kauppiaan tunteiden poistaminen, markkinoiden likviditeetin parantaminen ja kyky tehdä kauppoja paljon useammin ja nopeammin kuin ihmiskauppiaat koskaan voisivat.

Algoritmitreidauksen ohjelmassa määritellyt säännöt voivat perustua hintaan, ajoitukseen tai muuhun matemaattiseen malliin.

Algoritmitreidaus käytännössä

Tässä esimerkki mahdollisesta algoritmitreidauksen ohjelmasta:

  • Osta 1 erä EUR/USD:tä, kun sen 50 päivän liukuva keskiarvo ylittää 200 päivän liukuvan keskiarvon.
  • Myy 1 erä EUR/USD:tä, kun 50 päivän liukuva keskiarvo ylittää 200 päivän liukuvan keskiarvon alapuolella.

Nämä kaksi yksinkertaista ohjetta riittävät algoritmitreidauksen ohjelman luomiseen. Jos ohjelma on toteutettu, tietokone tarkkailee hintojen liikkeitä ja antaa osto- tai myyntitoimeksiantoja, kun ohjelmassa määritellyt ehdot täyttyvät. Tämä jatkuu ilman ihmisen puuttumista asiaan, kunnes joku sammuttaa tietokoneohjelman.

Algoritmitreidauksen edut

Algoritmitreidauksella on useita etuja valuuttakaupan markkinoilla:

  • Kaupat tehdään aina parhaaseen mahdolliseen hintaan.
  • Kaupankäyntitilaukset tehdään välittömästi, mikä antaa suuren toteutumismahdollisuuden.
  • Kaupat tehdään välittömästi, jolloin vältetään merkittävän liukumisen mahdollisuus.
  • Transaktiokustannuksia voidaan alentaa.
  • Markkinaolosuhteita seurataan jatkuvasti.
  • Poistaa kaupankäynnin riskit, jotka liittyvät käsin tehtäviin virheisiin toimeksiantoja syötettäessä.
  • Taustatestaus toimii hyvin sen määrittämiseksi, onko algoritminen kaupankäyntistrategia kannattava.
  • Poistaa psykologisista ja emotionaalisista tekijöistä johtuvien kaupankäyntivirheiden mahdollisuuden.

Nykyään suurin osa algoritmitreidauksesta on suurten institutionaalisten sijoittajien harjoittamaa, ja se kuuluu korkean taajuuden kaupankäynnin (high-frequency trading, HFT) luokkaan. Kyseessä on menetelmä, jossa pienistäkin hinnanmuutoksista yritetään hyötyä antamalla useita toimeksiantoja useilla markkinoilla ja suuren määrän päätösohjeiden perusteella.

Algoritmitreidausta eivät kuitenkaan käytä vain instituutiot. Sitä käyttävät erilaiset sijoittajat ja treidaajat, kuten seuraavat tahot:

  • Ostoihin erikoistuneet yritykset, kuten vakuutusyhtiöt, sijoitusrahastot tai eläkerahastot, käyttävät usein algoritmista kaupankäyntiä suurten positioiden muodostamiseen, kun ne eivät halua vaikuttaa hintaan tekemällä yksittäisen suuren kaupan.
  • Myyntipuolen kauppiaat, kuten arbitraasintekijät, spekulantit ja markkinatakaajat, voivat hyötyä algoritmisesta kaupankäynnistä, ja heidän kauppansa voivat auttaa lisäämään likviditeettiä markkinoille.
  • Systemaattiset kauppiaat, kuten hedge-rahastot tai trendien seuraajat, pitävät algoritmista kaupankäyntiä paljon tehokkaampana kuin manuaalista kaupankäyntiä.

Loppujen lopuksi algoritminen kaupankäyntijärjestelmä tarjoaa järjestelmällisemmän lähestymistavan kaupankäyntiin, jota monet pitävät tehokkaampana kuin vaiston tai intuition varassa tapahtuvaa kaupankäyntiä.

Algoritmitreidauksen strategiat

On olemassa useita algoritmisia kaupankäyntistrategioita, jotka hyödyntävät markkinamahdollisuuksia kasvattaakseen tai parantaakseen elinkeinonharjoittajan kannattavuutta. Alla on lueteltu joitakin yleisimpiä valuuttamarkkinoilla käytössä olevia algoritmisen kaupankäynnin strategioita:

Trendin mukaiset strategiat

Yleisimpiä algoritmisia strategioita ovat ne, jotka seuraavat teknisten indikaattoreiden, kuten hintatasojen, läpimurtojen, liukuvien keskiarvojen tai yksinkertaisten tuki- ja vastustasojen, suuntauksia. Nämä strategiat on helppo toteuttaa algoritmisin keinoin, ja ne ovat yleensä melko onnistuneita, kun käytetään oikeita indikaattoreita. Kaupat tehdään perustrendien esiintymisen perusteella, ja tämä on helppo toteuttaa ohjelmallisesti ilman, että tarvitsee huolehtia ennakoivista algoritmeista. Yksi suosituimmista trendinseurantastrategioista käyttää 50 päivän ja 200 päivän liukuvia keskiarvoja.

Arbitraasimahdollisuudet

Ostaminen yhdellä markkinalla alempaan hintaan ja samanaikainen myyminen toisella markkinalla korkeampaan hintaan on eräänlainen arbitraasiksi kutsuttu kaupankäyntitapa. Tämäntyyppinen kaupankäynti tarjoaa riskittömiä voittoja, mutta se on ihmiskauppiaalle erittäin vaikeaa, koska arbitraasimahdollisuus voi olla olemassa vain sekunteja. Algoritmi on kuitenkin erittäin hyvä tämäntyyppisessä strategiassa, koska se voi tehdä kauppoja välittömästi ja pystyy myös tekemään satoja tai tuhansia kauppoja minuutissa. Tämä voi olla erittäin tehokas tapa kerätä riskittömiä voittoja.

Indeksirahaston tasapainotus

Jokaisella indeksirahastolla on tietty aika, jonka kuluessa sen on saatava omistuksensa vastaamaan sitä vertailuindeksiä, jota se jäljittelee. Tämä tarjoaa arbitraasin kaltaisen tilaisuuden algoritmisille kauppiaille, jotka voivat hyödyntää tätä tasapainottamista kohdentamalla varat, jotka on ostettava juuri ennen tasapainottamisjaksoa. Tämäntyyppiset kaupat on parasta toteuttaa algoritmisesti parhaan ajoituksen ja parhaiden hintojen saamiseksi.

Matemaattisiin malleihin perustuvat strategiat

On olemassa useita matemaattisia malleja, kuten delta-neutraali kaupankäyntistrategia, jotka ovat osoittautuneet tehokkaiksi kaupankäynnissä useilla positioilla, jotka kompensoivat positiivisia ja negatiivisia deltoja. Nämä deltat ovat suhdelukuja, joissa verrataan omaisuuserän hinnanmuutosta sen johdannaisen, kuten futuurin tai option, vastaavaan hinnanmuutokseen. Tavoitteena on, että kaikkien avointen positioiden kokonaisdelta tasapainottuu ja on nolla. Tämä onnistuu luonnollisesti parhaiten käyttämällä algoritmia, joka voi helposti laskea nämä arvot ja antaa useita toimeksiantoja samanaikaisesti.

Kaupankäyntialue (Mean Reversion)

Mean reversion -strategia perustuu ajatukseen, että korkeat ja matalat hinnat ovat tilapäisiä ja että minkä tahansa omaisuuserän hinta palaa takaisin keskimääräiselle tasolle sen jälkeen, kun se on ollut jonkin aikaa ääripäissä. Jos kauppias pystyy tunnistamaan vaihteluvälin ja toteuttamaan siihen perustuvan algoritmin, kaupat tehdään automaattisesti aina, kun omaisuuserä irtautuu normaalista vaihteluvälistään.

Volyymipainotettu keskihinta (VWAP)

Tämä strategia on suosittu sellaisten rahastojen keskuudessa, joiden on hankittava suuri määrä tiettyä valuuttaa, mutta jotka eivät halua vaikuttaa sen hintaan. Algoritmi pilkkoo suuren toimeksiannon pienempiin osiin ja toteuttaa ne sitten käyttäen historiallisia volyymitietoja. Viime kädessä tavoitteena on toteuttaa jokainen toimeksianto lähellä volyymipainotettua keskihintaa. Samanlainen algoritmi tekee saman asian käyttämällä tasaisin väliajoin annettuja aikakehyksiä, ja sitä kutsutaan aikapainotetun keskihinnan strategiaksi.

Tilavuusprosentti (POV)

Tämä on toinen strategia, jossa yritetään täyttää suurempi tilaus pienissä paloissa, jotta keskihinta pysyisi vakaana. Se lähettää pieniä paloja koko toimeksiannosta määritettyjen volyymi- ja hintaparametrien perusteella, kunnes koko toimeksianto on täytetty.

Täytäntöönpanovaje

Tällä strategialla pyritään minimoimaan toimeksiannon toteutuskustannukset lisäämällä toimeksiantomääriä, kun ero kiristyy, ja vähentämällä toimeksiantomääriä, kun ero kasvaa. Näin toimeksiannon toteuttamiskustannukset pysyvät alhaisina.

Tavallisten kaupankäyntialgoritmien lisäksi

Tyypillisten algoritmien lisäksi on olemassa erityinen algoritmien luokka, joka etsii algoritmeja, jotka käyvät jo kauppaa, ja ottaa sitten kaupan vastakkaisen puolen. Algoritmi saattaa siis tunnistaa suuren ostotoimeksiannon, jota toteutetaan algoritmisesti, ja etsii sitten tapoja täyttää nämä toimeksiannot ostamalla halvempia valuuttoja ja myymällä ne algoritmille korkeampaan hintaan. Joskus näitä kutsutaan korkean teknologian front-running-algoritmeiksi.

Algoritmitreidauksen tekniset vaatimukset

Kaupankäyntialgoritmin toteuttaminen on viimeinen vaihe forex algoritmitreidauksen strategian luomisessa. Ennen algoritmin varsinaista toteuttamista olisi käytettävä perusteellista taustatestausta kannattavuuden todennäköisyyden varmistamiseksi. Muista, että kun olet käynnistänyt algoritmisen kaupankäyntijärjestelmän, se jatkaa toimintaansa riippumatta siitä, voittavatko vai häviävätkö kaupat. Haasteena on sitten kääntää kuviteltu strategia tietokoneohjelmaksi, joka voi käydä menestyksekkäästi kauppaa valuuttamarkkinoilla.

Useimmat ihmiset eivät aio luoda omia forex-algoritmeja kaupankäyntiä varten, mutta on hyödyllistä tietää, miten ne tehdään ja miten ne toimivat. Joissakin tapauksissa saatat löytää itsesi sijoittamasta algoritmikauppiaan tai -yrityksen kanssa. Jos päätät luoda oman algoritmisi, tässä ovat vaatimukset siihen:

  • Tietokoneohjelmoinnin tuntemus tai resurssit ohjelmoijan palkkaamiseen. Jotkut käyttävät myös valmiita ohjelmistoja.
  • Pääsy algoritmisen kaupankäynnin mahdollistavalle kaupankäyntialustalle, kuten MT5:lle..
  • Pääsy markkinatietosyötteisiin.
  • Jonkinlainen tapa testata järjestelmää ennen sen käyttöönottoa.
  • Tarkkojen historiatietojen saatavuus järjestelmän testausta varten.

Vaikka se voi tuntua hieman monimutkaiselta ja pelottavalta, jos opit ohjelmoimaan omat algoritmiset kaupankäyntijärjestelmät, jotka ovat menestyksekkäitä, voit tehdä kaupankäynnin elämästäsi paljon helpompaa päivittäin. Muista kuitenkin, että markkinat muuttuvat jatkuvasti, ja se tarkoittaa, että et voi vain julkaista kaupankäyntialgoritmia tarkistamatta sitä aika ajoin. Ylläpito on yhtä tärkeää kuin algoritmin luominen, jos et halua avata kaupankäyntialustasi ja tiliäsi jonain päivänä ja huomata, että markkinaolosuhteet ovat muuttuneet ja algoritmisi on räjäyttänyt tilisi, kun et ollut katsomassa.

Muita algoritmikauppiaiden riskejä ovat verkkokatkokset, liukuminen ja järjestelmäviat. Mitä monimutkaisempi kaupankäyntialgoritmi on, sitä enemmän se tarvitsee ylläpitoa.

Rekisteröidy nyt tai kokeile ilmaista demoa